【摘要】考虑一类具有交叉索赔的离散时间风险过程，模型中假设有两类相互作用的索赔：主索赔和副索赔，每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中副索赔，而且副索赔可能与相关的主索赔一定的概率同时发生，也可能延迟到下一时刻发生，为了研究破产前预期红利现值，假设市场上的利率为具有有限状态空间的马尔科夫链，并获得了破产前总预期红利现值的具有边界条件的差分方程
【关键词】
《辽宁师范大学学报（自然科学版）》 2015-10-30
《科技创新与应用》 2015-10-30
《科技创新与应用》 2015-10-30
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《科技创新与应用》 2015-11-02
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010-56259535
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